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2019-03-07 16:22

  作为股票投资领先的多资产管理专家,量化及指数投资是景顺长城投资能力中的重要一环。近年来,景顺长城量化及指数投资团队管理的产品线已覆盖指数增强、主动量化、Smart Beta等多种策略、不同收益/风险特征的产品,的指数涵盖大中小市值,三季度末规模超过250亿,并凭借良好的业绩斩获基金界多项大。

  景顺长城在不断完善量化及指数产品线的同时,业绩也在齐头并进,量化产品持续获得稳定超额收益。以沪深300指数增强基金为代表的指数增强策略基金,力图在指数的同时战胜指数。Wind数据显示,截至11月14日,景顺长城沪深300指数增强基金自2013年10月成立以来总收益达104.03%,同期沪深300收益率35.31%,超越沪深300指数68.72%。

  而以量化新动力为代表的主动量化基金,利用量化模型进行全市场选股,在有效控制风险的前提下力求获得超越标的指数的业绩水平。量化新动力基金掘金MSCI China A国际指数,截至11月14日成立以来总收益达23.5%,同期MSCI China A国际指数收益率为-7%,超越MSCI China A国际指数30.5%。人才服务 六开彩开奖结果2017同时,该基金凭借2017年跑出35.55%的收益率,在成立不到三年的时间里一举拿下2017年度股票型金牛基金、2017年度股票型明星基金和第十五届“金基金”股票型基金(一年期)三项大。

  据悉,景顺长城量化模型主要采用超额收益模型、风险模型、交易成本模型三大类模型,分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易,力求获得最佳风险收益比。超额收益模型的核心是构建多因子量化系统,综合评估估值、盈利趋势、企业质量、情绪等多因素从不同维度刻画个股的潜在收益,挑选定价偏低且具有投资价值的股票。风险模型则是事前控制投资组合对各类风险因子的敞口,力求将风险控制在目标范围。为了有效控制换手率,交易成本模型根据个股的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测个股的交易成本,只有在预期收益超过交易成本时才会进行交易。这样的设计下,模型表现出低频交易,持股分散,策略八仙心冰论坛容量大的特点。

  除了公募产品,景顺长城在专户方面还有量化对冲、港股量化对冲策略、自主研发SAA+TAA双策略模型、Smart Beta投资策略等多种量化投资产品。通过不断专研投资策略,争取稳定的超额收益并严控偏离度,为投资者带来良好的业绩回报,赢得机构客户青睐。旗下量化对冲一对多专户产品曾获得2017年资管金鼎最佳量化对冲产品.市场中性策略,同年获得金鼎最佳量化投研团队(公募基金专户业务)。2018年再度获得资管金鼎最佳特色专户产品。

  除了量化投资,景顺长城在指数产品上也早有布局。与市场上抢占规模宽基指数不同,景顺长城在指数化投资战场的竞争策略可称得上“另辟蹊径”。目前,景顺长城旗下有五只ETF及联接基金,分别是MSCI中国A股国际通ETF及其联接、中证500ETF及其联接和中证TMT150ETF;一只指数基金是景顺长城中证500行业中性低波动指数基金。

  从关注度高的MSCI指数到成长性极佳的TMT行业主题指数,再到策略型的中证500行业中性低波指数,都体现了景顺长城基金在产品研发设计上的思以布局特色指数为主。

  值得一提的是,在市场关注度较高的MSCI主题方面,景顺长城构建了市场上最齐全的MSCI主题相关品种。以对标MSCI中国A股国际通指数的公募产品来说,景顺长城目前旗下拥有景顺长城MS-CI中国A股国际通ETF、景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强基金。如果投资者对MSCI主题投资有兴趣,甚至还会撞见前文提到的对标MSCI中国A股国际指数的主动量化产品景顺量化新动力基金。

  量化和指数投资业务均由景顺长城量化及指数投资部负责,该部门运作多年,已经打造成一支成熟优秀的量化及指数投资团队。目前,该投资团队近10名平均从业年限为7.1年,加入景顺长城的平均年限4.9年。人员背景互补,分工清晰,除了管理基金,也承担量化策略和模型更新的研究工作。

  量化及指数投资团队的灵魂人物是现任景顺长城副总经理的黎海威。黎海威曾就职于有“量化鼻祖”之称的巴克莱国际投资管理有限公司(BGI),在其主动股票投资部工作7年,主要负责开发亚洲和新兴市场特别是中国相关市场的模型并管理相关基金,有着丰富的A股量化投资经验。黎海威因其管理的产品多年来为投资人持续创造稳定的超额回报成为广受市场认可的明星基金经理,在2018年获得“英华三年期量化投资最佳基金经理”称号。

  同时,景顺长城的量化及指数投资十年买码的经验分享业务还得到外方股东景顺的支持。景顺集团拥有丰富的量化投资管理经验,双方保持着密切沟通,例如月度投资联席会议、研究计赢了8年的注码法划讨论、全球其它市场经验分享等。指数投资方面,景顺集团旗下景顺PowerShares是全球排名前列的ETF供应商,在ETF产品研发、投资运作与营销推广方面富有经验,为景顺长城提供业务支持。

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